- تعداد
- —
- حجم
- —
- ارزش
- —
حقیقی
- تعداد
- —
- حجم
- —
- ارزش
- —
شاخص کل
شاخص هموزن
حمایت/مقاومت
کانال صعودی
کانال نزولی
| تعداد | ارزش | حجم | خرید | فروش | حجم | ارزش | تعداد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دورهبازه شمسی انتخابشده برای محاسبه شاخصهاست. برای قضاوت بهتر، دورههای کوتاهمدت و بلندمدت را کنار هم ببینید؛ نتیجه یک دوره کوتاه ممکن است تحت تأثیر چند روز خاص بازار باشد. | آلفای سالانهبازده مازاد سالانه نماد پس از کسر اثر نرخ بدون ریسک و میزان مواجهه آن با شاخص است. آلفای مثبت یعنی نماد بیش از بازده مورد انتظار مدل بازار عملکرد داشته؛ مقایسه باید با دوره و شاخص مبنای یکسان انجام شود. | بتای بازارحساسیت بازده نماد به تغییرات شاخص را نشان میدهد. بتای ۱ یعنی حساسیتی مشابه بازار، بیشتر از ۱ یعنی واکنش شدیدتر و بین صفر و ۱ یعنی واکنش ملایمتر؛ بتای منفی نشانه حرکت معکوس است. | همبستگی با شاخصشدت و جهت همحرکتی بازده نماد و شاخص را از منفی ۱ تا مثبت ۱ نشان میدهد. نزدیک ۱ یعنی حرکت همجهت قوی، نزدیک منفی ۱ یعنی حرکت معکوس و نزدیک صفر یعنی رابطه خطی ضعیف. | نوسان سالانهبرآورد سالانه پراکندگی بازدههای روزانه است و ریسک کل، شامل نوسان مثبت و منفی، را اندازه میگیرد. مقدار بزرگتر معمولاً به معنی عدمقطعیت بیشتر است؛ این عدد را میان نمادهای همگروه مقایسه کنید. | انحراف نزولی سالانهفقط فاصله بازدههای کمتر از نرخ بدون ریسک را بهصورت سالانه اندازه میگیرد و نوسانهای مطلوب بالاتر از هدف را جریمه نمیکند. مقدار کمتر نشاندهنده ریسک نزولی محدودتر است. | خطای تعقیب سالانهنوسان سالانه اختلاف بازده نماد و شاخص مبناست. مقدار پایین یعنی عملکرد نماد به شاخص نزدیکتر بوده و مقدار بالا نشان میدهد بازده فعال آن ناپایدارتر و فاصلهاش از شاخص بیشتر است. | حداکثر افت سرمایهبزرگترین کاهش قیمت تعدیلشده از یک قله تاریخی تا کف بعدی در همین دوره است. این شاخص بدترین زیان تجربهشده پیش از بازیابی را نشان میدهد؛ هرچه افت کوچکتر باشد کنترل زیان بهتر بوده است. | شاخص اولسرهم عمق افتها و هم مدت ماندن قیمت زیر قله قبلی را در نظر میگیرد. برخلاف نوسان، تمرکز آن فقط بر فشار ناشی از افت سرمایه است؛ مقدار کمتر معمولاً تجربه سرمایهگذاری آرامتری را نشان میدهد. | نسبت کالماربازده سالانه مرکب را بر حداکثر افت سرمایه تقسیم میکند و نشان میدهد در برابر بدترین افت چه میزان بازده ایجاد شده است. مقدار بزرگتر مطلوبتر است، ولی فقط بین دورههای زمانی و داراییهای مشابه مقایسه شود. | ضریب بازیابیبازده کل دوره نسبت به حداکثر افت سرمایه است و توان جبران زیان را نشان میدهد. مقدار مثبت و بزرگتر بهتر است؛ مقدار منفی یعنی بازده کل دوره منفی بوده و افت هنوز بهطور مؤثر جبران نشده است. | نسبت شارپبازده سالانه مازاد بر نرخ بدون ریسک را به ریسک کل تقسیم میکند. مقدار بزرگتر یعنی بازده بیشتری بهازای هر واحد نوسان حاصل شده؛ مقدار منفی یعنی بازده نماد از نرخ بدون ریسک کمتر بوده است. | نسبت سورتینومانند شارپ است، اما فقط نوسانهای کمتر از نرخ بدون ریسک را ریسک محسوب میکند. برای داراییهایی با بازده نامتقارن مناسبتر است؛ مقدار بزرگتر بهتر و مقدار منفی نشانه بازده کمتر از هدف است. | نسبت ترینوربازده سالانه مازاد بر نرخ بدون ریسک را به بتای بازار تقسیم میکند و پاداش هر واحد ریسک سیستماتیک را میسنجد. بیشتر برای سبدهای متنوع و هنگام مقایسه داراییهایی با شاخص مبنای یکسان معنا دارد. | نسبت اطلاعاتیمیانگین بازده فعال نماد نسبت به شاخص را بر خطای تعقیب تقسیم میکند. مقدار مثبت و بزرگتر یعنی نماد با ثبات بیشتری شاخص را شکست داده؛ مقدار منفی نشاندهنده عملکرد ضعیفتر از شاخص است. | نسبت امگامجموع بازدههای بالاتر از نرخ بدون ریسک را با مجموع کسریهای پایینتر از آن مقایسه میکند و کل شکل توزیع بازده را در نظر میگیرد. بالاتر از ۱ مطلوب و کمتر از ۱ نامطلوب است. | مشارکت در صعودنسبت میانگین هندسی بازده نماد به شاخص، فقط در روزهای مثبت شاخص است. عدد ۱ یعنی رشد هماندازه شاخص، بیشتر از ۱ یعنی مشارکت قویتر و کمتر از ۱ یعنی بهرهگیری کمتر از دورههای صعودی. | مشارکت در نزولنسبت میانگین هندسی بازده نماد به شاخص، فقط در روزهای منفی شاخص است. عدد کمتر از ۱ معمولاً بهتر است چون نماد بخش کمتری از افت بازار را تجربه کرده؛ مقدار بیش از ۱ یعنی افت شدیدتر از شاخص. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهماهه | -0.16 | 1.99 | 0.92 | 0.7 | 0.28 | 0.4 | 0.24 | 0.1 | 97.08 | 5.04 | 4.79 | 12.01 | 1.69 | 4.01 | 2.46 | 2.01 | 2.6 |
| ششماهه | -0.51 | 1.95 | 0.89 | 0.71 | 0.32 | 0.43 | 0.24 | 0.1 | 11.05 | 3.78 | 3.39 | 7.65 | 1.24 | 2.14 | 1.86 | 1.83 | 2.46 |
| یکساله | 0.1 | 1.85 | 0.9 | 0.72 | 0.3 | 0.42 | 0.39 | 0.13 | 8.8 | 8.8 | 2.59 | 6.27 | 1.0 | 2.14 | 1.71 | 1.88 | 2.06 |
| سهساله | 0.2 | 1.92 | 0.84 | 0.64 | 0.28 | 0.4 | 0.56 | 0.22 | 1.7 | 9.9 | 0.94 | 2.11 | 0.31 | 0.98 | 1.23 | 2.03 | 2.17 |
| پنجساله | 0.2 | 1.92 | 0.84 | 0.64 | 0.28 | 0.4 | 0.56 | 0.22 | 1.7 | 9.9 | 0.94 | 2.11 | 0.31 | 0.98 | 1.23 | 2.03 | 2.17 |
علامت «—» یعنی آن شاخص با دادههای معتبر دوره قابل محاسبه نبوده است.
| بازدهی | حجم میانگین | نسبت حجم | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | حقوقی به حقیقی | میانگین روزانه | ورود پول | میانگین روزانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پنج روزه | ||||||||||
| ده روزه | ||||||||||
| بیست روزه | ||||||||||
| شصت روزه |
| دارایی پرریسک | دارایی کم ریسک | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع دارایی | ارزش دارایی | درصد ازپورتفو | نوع دارایی | ارزش دارایی | درصد ازپورتفو |
| سهام | 18790.21 B | 90.83 | اوراق بدهی | 0.0 | 0.0 |
| صندوق سرمایه گذاری | 0.0 | 0.0 | سپرده بانکی | 765.43 B | 3.7 |
| گواهی سپرده کالایی | 0.0 | 0.0 | اوراق سپرده | 0.0 | 0.0 |
| سایر دارایی ها | 695.09 B | 3.36 | وجه نقد | 0.0 | 0.0 |
| جمع دارایی پرریسک | 19485.3 B | 94.19 | جمع دارایی کم ریسک | 765.43 B | 3.7 |
| نام صنعت | ارزش دارایی | درصد از پورتفوی بورسی | درصد از کل پورتفو |
|---|---|---|---|
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2242.96 B | 17.17 % | 16.4 % |
| محصولات شیمیایی | 2135.84 B | 16.35 % | 15.61 % |
| فلزات اساسی | 1487.9 B | 11.39 % | 10.88 % |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1314.16 B | 10.06 % | 9.61 % |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1297.18 B | 9.93 % | 9.48 % |
| استخراج کانه های فلزی | 1289.34 B | 9.87 % | 9.43 % |
| سیمان، آهک و گچ | 1063.35 B | 8.14 % | 7.77 % |
| سرمایه گذاریها | 768.12 B | 5.88 % | 5.62 % |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 604.83 B | 4.63 % | 4.42 % |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 291.31 B | 2.23 % | 2.13 % |
| مواد و محصولات دارویی | 278.25 B | 2.13 % | 2.03 % |
| زراعت و خدمات وابسته | 205.09 B | 1.57 % | 1.5 % |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 77.07 B | 0.59 % | 0.56 % |
| قند و شکر | 5.23 B | 0.04 % | 0.04 % |
| ۱ روزه | هفتگی (۵ روزه) | ماهانه (۲۰ روزه) | سهماهه (۶۰ روزه) | ششماهه (۱۲۰ روزه) | سالانه (۲۴۰ روزه) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ابطال NAV | ||||||
| قیمت | ||||||
| درصد تغییر NAV | ||||||
| درصد تغییر قیمت | ||||||
| NAV نسبت به شاخص کل | ||||||
| NAV نسبت به شاخص هموزن |