سرانه خرید

منظور از سرانه خرید میانگین ارزش خرید هر فرد حقیقی می باشد. سرانه خرید از فرمول زیر به دست می آید:

سرانه خرید = ارزش معاملات ضربدر درصد خرید افراد حقیقی تقسیم بر تعداد کدهای حقیقی خریدار

سرانه فروش

منظور از سرانه فروش میانگین ارزش فروش هر فرد حقیقی می باشد. سرانه فروش از فرمول زیر به دست می آید:

سرانه فروش = ارزش معاملات ضربدر درصد فروش افراد حقیقی تقسیم بر تعداد کدهای حقیقی فروشنده

نسبت سرانه خرید به سرانه فروش

این نسبت از تقسیم سرانه خرید به سرانه فروش به دست می آید.
قابل ذکر است که محاسبه این نسبت به این شکل معایبی دارد از جمله این که این نسبت زمانی که خریدار قویتر باشد در دامنه یک تا بی نهایت می تواند نوسان داشته باشد ولی زمانی که فروشنده ها قوی تر باشند بین یک و صفر نوسان خواهد داشت. هم چنین تحلیل عددی مثل 0.33 برای ذهن انسان دشوارتر است تا این که گفته شود فروشنده سه برابر قویتر بوده. به همین جهت ما نسبت خریدار به فروشنده را از فرمول زیر به دست می آوریم:
اگر سرانه خرید بزرگتر از سرانه فروش باشد:
نسبت خریدار به فروشنده = سرانه خرید تقسیم بر سرانه فروش
اگر سرانه فروش بزرگتر از سرانه خرید باشد :
نسبت خریدار به فروشنده = سرانه فروش تقسیم بر سرانه خرید ضربدر منفی1

ورود(خروج) پول حقیقی

این عدد از کسر ارزش خرید افراد حقیقی از ارزش فروش افراد حقیقی به دست می آید.اعداد مثبت گویای ورود پول و اعداد منفی گویای خروج پول هستند.
ورود پول به معنی این است که افراد حقیقی از شرکت های حقوقی خرید کرده اند و خروج پول به این معنی است که شرکت های حقوقی سهام افراد حقیقی را به دست آورده اند.
به طور کلی سرانه خرید بالاتر مطلوب ارزیابی شده و در صورتی که با نسبت های مثبت همراه باشد و نیز شاهد ورود پول حقیقی باشیم علامت آماده شدن سهم برای حرکت صعودی میباشد. و بالعکس

در نوار بالایی صفحه لینک به دیده بان بازار صفحه سوابق بازار و نیز نمودارهای جریانات نقدینگی بازار قرار دارد. هم چنین با استفاده از نوار جستجوی سهام با وارد کردن نام نمادها می توانید صفحه سهم دلخواهتان را پیدا کنید.

در این صفحه کلیه معاملات سهام در بازار نقدی مورد ارزیابی قرار میگیرد. این آمار شامل معاملات سهام و حق تقدم در بازارهای بورس، فرابورس و بازار پایه می باشد. معاملات اوراق، انواع مشتقه، اختیار خرید و اختیار فروش سهام و نیز معاملات آتی سهام و شاخص ها در این آمار لحاظ نمی شود. همین طور معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با توجه به حجم بالای معاملات به ویژه بعد از عرضه دارا یکم در آمار فوق لحاظ شده است.
سرانه خرید(فروش) کلی بازار از تقسیم ارزش کل معاملات خرید(فروش) افراد حقیقی بر تعداد کل کدهای خریدار(فروشنده) به دست می آید. دقت داشته باشید اگر فردی در چند سهم اقدام به خرید یا فروش کند در این آمار چند بار شمرده خواهد شد و در حال حاضر راهی برای به دست آوردن تعداد واقعی کدها وجود ندارد.
این آمار در سال های اخیر با استقبال مردم و خریداران خارج از بورس از عرضه های اولیه با اشکال جدی مواجه شده است. برای مثال در روز عرضه اولیه ی هر سهم تعداد بسیار زیادی کد خریدار وجود دارد (بیش از چند میلیون کد) در طرف مقابل هیچ فروشنده حقیقی ای نیست یا تعداد انگشت شماری هست. که باعث میشود در روز عرضه اولیه آمار به شدت به نفع فروشندگان تغییر کند. از طرفی این خریداران در روزهای آینده اقدام به فروش خواهند کرد که باعث کاهش چشمگیر سرانه فروش کلی بازار خواهد شد. به همین جهت آمار در وبسایت tradersArena به دو نوع تعدیل شده و تعدیل نشده ارایه میشود. که در روش تعدیل شده با فرمول هایی این سهم ها شناسایی می شوند و از آمار سرانه ها حذف می شوند.
در صفحه آمار کلید ی بازار با انتخاب کردن چک باکس نمایش اطلاعات به صورت تعدیل نشده می توانید اطلاعات را به صورت ساده و با برداشتن تیک آن اطلاعات را به صورت تعدیل شده ملاحظه کنید. هم چنین در حالت تعدیل نشده با کلیک روی دکمه استثنائات میتوانید لیست سهم های فیلتر شده را ببینید. این فهرست در طول ساعات معاملاتی ممکن است تغییر کند.
روی هم رفته این آمار می تواند تا حدودی وضعیت کلی بازار را نمایان کند.

در این بخش آمار معاملات گروه های مختلف به صورت تفکیک شده نمایش داده می شوند. تا بتوانید وضعیت گروه ها را هم برای انتخاب سهام بررسی کنید. در این جدول با کلیک روی هر سرستون میتوانید جدول را بر اساس محتویات آن ستون مرتب سازی کنید. که در بار اول چیدمان از بیشترین به کمترین و در مرتبه دوم از کمترین به بیشترین خواهد بود با کلیک کردن روی نام هر گروه به صفحه دیده بان آن گروه منتقل می شوید.

در این بخش خلاصه معاملات بازار در بیست روز اخیر نمایش داده می شوند. هم چنین در پایین صفحه با کلیک روی لینک مشاهده سوابق کامل بازار این اطلاعات از ابتدای سال 97 به بعد در دسترس شما خواهد بود. با کلیک روی تاریخ هر روز می توانید به بخش دیده بان های تاریخی بروید. یعنی دیده بان بازار در روزی که روی تاریخش کلیک می کنید. که در بخش مربوطه شرح داده خواهد شد.
در این جدول آماری وجود دارد به نام آمار دوره ای (چند روزه) روش محاسبه این آمار به این صورت است که مجموع ارزش معاملات ، ارزش خرید و فروش حقیقی و نیز کدهای خریدار یا فروشنده طی آن دوره با هم جمع می شوند و بر اساس آن ها سرانه خرید، سرانه فروش، و نسبت سرانه خرید به سرانه فروش چند روزه به دست می آید. در واقع در این روش، کل دوره به عنوان یک روز بزرگ در نظر گرفته می شود که می تواند دیدگاه بلندمدتی بازار را مشخص کند.

نکته مهم

در ستون های ورود پول دوره ای به جای مجموع ارزش ورود پول در آن دوره میانگین روزانه ورود پول در آن دوره لحاظ شده تا قابل مقایسه با ورود پول دوره های کوتاه مدت تر یا بلند مدت تر باشد.

در این صفحه شما میتوانید آمار بازار را در قالب نمودار ببینید:
دقت داشته باشید این آمار برای تک تک سهم ها و نیز گروه ها در صفحه شان موجود است.
کلیه نمودارهای این بخش دارای قابلیت زوم به بیرون و زوم به داخل و نیز جا به جایی صفحه به سمت چپ و راست هستند. که دکمه های مربوطه در بالای نمودار قرار دارد. هم چنین با پایین نگه داشتن دکمه موس در یه گوشه و جابجایی موس می توانید روی محدوده دلخواه خود زوم کنید.

نکته:

برای مشاهده بهتر نمودار این نمودارها روی صد روز اخیر زوم شده اند که میتوانید با زوم به بیرون کلیه اطلاعات از ابتدای سال 97 را مشاهده کنید.
در پایین هر صفحه دوره های میانگین گیری نام برده شده اند که با کلیک روی هر کدام میتوانید خط مربوط به آن را خاموش کنید. در صورتی که موس را روی نام آن دوره مثلا 20 روزه نگه دارید سایر خط ها کمرنگ می شوند.
در این صفحه شش دکمه قرار دارد که با کلیک روی هر کدام نمودار مربوطه را میتوانید مشاهده کنید. نمودارهای این صفحه عبارتند از:

• نمودار ورود پول
• نمودار میانگین ارزش معاملات
• نمودار سرانه های خرید دوره ای
• نمودار سرانه های فروش دوره ای
• نمودار درصد قدرت نسبی خریدار به فروشنده به صورت دوره ای
• نمودار مقایسه ای سرانه خرید و فروش به صورت دوره ای

توجه داشته باشید که در نمودار نسبت خریدار به فروشنده برای مشاهده بهتر در واقع درصد قدرت خریدار به فروشنده حساب شده است. یعنی اگر نسبت 1.5 باشد که به معنای سرانه خرید 50 درصد بیش از سرانه فروش است در نمودار عدد 0.5 آمده و اگر نسبت به دست آمده -1.5 باشد عدد -0.5 در نمودار لحاظ شده است.
در نمودار مقایسه ای سرانه خرید و فروش با وارد کردن دوره دلخواه در باکس ورودی که بایستی عددی بین 1 تا 100 باشد و سپس با کلیک روی دکمه مربوطه میتوانید سرانه خرید و فروش دوره دلخواه را با هم مقایسه کنید.

در این صفحات همانند صفحه آمار کلیدی بازار در ابتدای صفحه جدول خلاصه معاملات گروه و جدول حقیقی حقوقی گروه قرار دارد. در ادامه دیده بان گروه وجود دارد که شامل سهم هایی که در روز جاری معامله شده اند می باشد .

در ادامه صفحه سوابق گروه قرار دارد که با کلیک روی تاریخ هر روز می توانید دیده بان گروه در تاریخ دلخواه را مشاهده کنید.

این صفحه مشابه صفحه نمودارهای جریانات نقدینگی بازار است که نمودارهای مربوط به هر صنعت را نمایش میدهد. جهت راحتی شما در کنار نمودار یک منوی آبشاری وجود دارد که با استفاده از آن مستقیما می توانید به صفحه نمودارهای سایر گروه ها سر بزنید.

این دیده بان معاملات امروز سهم ها و حق تقدم ها را نمایش می دهد. معامله بلوکی و سایر معاملات در این صفحه نشان داده نمی شود. برای راحتی شما بسیاری از موارد مربوط به تابلو خوانی به صورت آماده در ستون های مخصوص وجود دارد که شامل: سرانه خرید، سرانه فروش، نسبت سرانه خرید به سرانه فروش، نوسان روزانه سهم و ورود پول به سهم می باشد.
با کلیک روی نام هر نماد به صفحه آن سهم می توان مراجعه کرد.
در کنار هر نماد یک علامت وجود دارد که با کلیک روی آن یک صفحه شناور باز می شود که در آن 5 منو وجود دارد:

• صفحه سفارشات سهم
• جدول حقیقی حقوقی سهم
• آمار دوره ای سهم
• حمایت ها و مقاومت های سهم
• و نیز تعدادی از اندیکاتورها

این موارد در قسمت مربوط به صفحه هر سهم به تفصیل توضیح داده شده اند. با استفاده از این امکانات می توانید از داخل محیط دیده بان اشراف کافی را به سهم خود داشته باشید
هم چنین در بالای دیده بان دکمه تنظیمات قرار دارد که با استفاده از آن میتوانید ستون های دلخواه را حذف کرده یا بازگردانید.

این صفحه ها با کلیک روی ستون تاریخ از صفحه سوابق بازار در دسترس است.
هدف اصلی از ساخت این صفحات ایجاد بستری برای تمرین معامله گری، معاملات روی کاغذ و نیز تست استراتژی و مشاهده بازدهی آن ها بوده است. در این صفحه در دو ستون انتهایی قیمت روز هر سهم و بازدهی آن آمده است.
در محاسبه بازدهی سهم ها افزایش سرمایه ها نیز لحاظ شده است البته افزایش سرمایه های از محل حق تقدم هم در حال حاضر همانند سایر افزایش سرمایه ها در نظر گرفته شده است.
بازدهی حق تقدم سهام با شرایط زیر محاسبه شده است:
قیمت حق تقدم به علاوه 100 تومان واریزی جهت تبدیل حق تقدم به سهام به عنوان قیمت تمام شده لحاظ شده است و قیمت روز حق تقدم همان قیمت امروز سهام اصلی در نظر گرفته شده است.
در کنار هر نماد یک علامت وجود دارد که با کلیک روی آن یک صفحه شناور باز می شود که در آن سه منو وجود دارد:
جدول حقیقی حقوقی سهم در آن روز
آمار دوره ای سهم در روزهای قبل
بازدهی سهم در روزهای بعد
هم چنین در بالای دیده بان یک دکمه تنظیمات وجود دارد که با استفاده از آن می توانید ستون های دلخواه خود را مخفی کرده یا به نمایش درآورید.

هر نماد یک صفحه اختصاصی دارد که از طریق جستجوی سهام در منوی بالای همه صفحات سایت در دسترس است. همین طور از طریق دیده بان های مختلف به سهم ها لینک داده شده است. در صفحه اصلی هر سهم در بالای صفحه نام شرکت و نماد آن و در ادامه گروه مربوطه آمده است که با کلیک روی نام گروه به دیده بان آن گروه منتقل می شوید. در ادامه تعداد سهام و ارزش بازار شرکت و در نهایت لینک به صفحه tse و کدال نماد امکان پذیر است. در نهایت با تنها یک کلیک روی دکمه وبسایت به سایت شرکت می توانید دست پیدا کنید. در ادامه اطلاعات قیمتی نماد در روز جاری و در بخش بعدی خلاصه معاملات اشخاص حقیقی و اطلاعات تابلوخوانی سهم آمده است. سپس جدول سفارشات و جدول حقیقی حقوقی قرار دارد که اطلاعات معماملات اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت تفکیک شده در آن نمایش داده میشود.

در بخش بعد آمار دوره ای قرار دارد که تعدادی از مهمترین آمار مربوط به سهم در قالب 4 دوره 5،10،20 و 60 روزه در آن جا در دسترس شما می باشد. که شامل بازدهی سهم طی دوره، میانگین حجم معاملات و نسبت حجم امروز به حجم دوره یاد شده، سرانه های خرید و فروش اشخاص حقیقی و نسبت این سرانه ها به هم ، مجموع جابه جایی سهم از افراد حقیقی به افراد حقوقی یا بالعکس بر اساس حجم معاملات و در ستون بعدش میانگین روزانه این جا به جایی آمده. دو ستون آخر هم جابه جایی سهم از حقیقی به حقوقی را بر اساس ارزش این تبادلات و نیز میانگین روزانه آن را نشان میدهند.
توجه داشته باشید در جابه جایی سهم و ورود پول اعداد مثبت به معنای این است که افراد حقیقی در مجموع تعداد سهمی بیشتر از فروششان خریده اند که این مازاد تقاضا را حقوقی برطرف کرده و اعداد منفی به معنای فروش بیشتر اشخاص حقیقی از مجموع خریدشان است.

بخش بعدی حمایت ها و مقاومت های سهم است که برای هر سهم سه حمایت و سه مقاومت استاتیک و سه حمایت و سه مقاومت داینامیک در این بخش قرار دارد. توجه کنید که ممکن است بسته به شرایط نمودار برای سهمی کمتر از این تعداد حمایت یا مقاومت پیدا شود. در جلوی حمایت-مقاومتهای استاتیک مشخص شده است که آن پیوت چگونه به دست آمده است مثلا سقف ده روز پیش یا کف بیست روز پیش. همین طور این که فاصله قیمت با آن نقطه چند درصد است هم آمده است. اگر فاصله سهم با نقطه حمایت یا مقاومتی منفی بود یعنی امروز قیمت روی پیوت است و ممکن است که آن حمایت یا مقاومت از دست برود. برای داینامیک ها دو نقطه که خط روند می سازند ذکر شده و سایر موارد مشابه قسمت بالاست.
با استفاده از این نقاط میتوانید برای حدضرر و سود خود یک برآورد اولیه داشته باشید و نیز نسبت ریسک به پاداش(ریوارد) خود را محاسبه کنید. البته بعد از این که خودتان جوانب امر را سنجیدید.

در نهایت مقدار برخی اندیکاتورها در قسمت اندیکاتورهای پرکاربرد آمده است. که در ادامه یک به یک توضیح داده میشود

EMA (exponential moving average)
یا میانگین متحرک نمایی که در مقابل آن دوره محاسبه آن آمده است و نیز فاصله ی قیمت سهم با آن میانگین ذکر شده است. فاصله منفی یعنی قیمت زیر میانگین است و فاصله مثبت یعنی قیمت بالای میانگین است.
RSI(14)
آر اس آی 14 روزه که جزو قدرتمندترین اندیکاتورهاست و مقدار آن یک عدد بین 0 تا 100 است
MACD(12,26) و MACD Sinal(9)
مکدی حاصل کسر مقدار میانگین 26 روزه نمایی از میانگین متحرک 12 روزه است. اعداد بزرگتر به معنای فاصله بیشتر این دو میانگین و قدرت روند آن است. اعداد مثبت روند صعودی و اعداد منفی به معنای نزولی بودن روند است. مکدی سیگنال هم میانگین 9 روزه مکدی است که اگر کمتر از مقدار مکدی داشت نشانه روند صعودی و اگر بیشتر باشد به معنای روند نزولی است. در مقابل مکدی داخل پرانتز در صد مکدی تقسیم بر قیمت سهم آمده است تا در نبود نمودار مقدار مکدی بهتر قابل ارزیابی باشد.
Tenkan-sen و kijun-sen
دو بخش از اندیکاتور ایچیموکو هستند. تنکان-سن از جمع بالاترین و پایین ترین قیمت در دوره 9 روزه تقسیم بر 2 به دست می آید . به همین ترتیب کیجون-سن برای دوره 26 روزه به دست می آید. اگر تنکان سن بالای کیجون سن باشد علامت مثبت ارزیابی میشود و اگر پایین تر باشد علامت منفی. همین طور اگر قیمت بالای این دو باشد علامت مثبت و اگر پایین این دو باشد علامت منفی تلقی می شود.
ADX و DI+ و DI-
سه بخش اندیکاتور ای دی ایکس هستند که بیشتر برای تشخیص خنثی بودن یا روند داشتن سهم استفاده میشوند
ATR (Average true range)
از این اندیکاتور هم برای تشخیص خنثی بودن سهم یا روند داشتن آن استفاده میشود.

که علاوه بر سوابق قیمتی سوابق حقیقی حقوقی سهم را هم در بر میگیرد.

که به طور مفصل موارد مربوط به جریانات نقدینگی و میانگین های دوره ای را بررسی می کند.

مشابه نمودارهای جریانات نقدینگی بازار هست و قبلا توضیح داده شده است.لازم به ذکر است که با کلیک روی هر یک از دکمه ها نمودار مربوطه نمایش داده میشود که در این باره در بخش نمودارهای جریانات نقدینگی بازار توضیح داده شده است.

که در قالب نمودار حمایت ها و مقاومت های سهم نمایش داده شده اند. این صفحه به صورت خودکار حمایت ها و مقاومت های سهم ها را پیدا میکند که البته در آینده الگوریتم های آن به مرور بهبود خواهد یافت.در بالای صفحه با کلیک روی هر یک از دکمه ها میتوانید حمایت ها یا مقاومت های به دست آمده را مشاهده کنید. مثلا دکمه سومین مقاومت استاتیک یا دومین حمایت داینامیک و ...

برخی از اسیلاتورهای پرکاربرد را شامل میشود. با کلیک روی دکمه هر نمودار اندیکاتور مربوطه نمایش داده میشود. لازم به ذکر است اندیکاتور مکدی تعدیل شده از تقسیم مقدار مکدی به قیمت سهم ضربدر 100 به دست آمده است.

برخی از میانگین های متحرک و اندیکاتورهای تابع روند در این صفحه قرار دارند. لیست این اندیکاتورها به مرور تکمیل خواهد شد. در اینجا هم مقدار برخی از میانگین های متحرک با کلیک روی دکمه آن نمایش داده میشود.